有人在中国尝试过动量（momentum）交易策略吗？效果怎么样？
事实上，本人就写过一篇关于A股市场动量效应研究的论文，你可以在知网检索下《基于动量效应的A股板块量化投资策略的研究》。动量效应，简单来说，就是已经上涨的股票是否可能在下一周期有更高的概率继续上涨。总得来说，目前A股仍然处于不充分的有效市场，一旦股票的估值基础出现变化，股价也不会短期一步到位。事实上，我们很多短线投机战法也是靠动量理论的基础，散户们坚信出现了上升趋势后会继续上涨。
而对于很多战略新兴产业的趋势机会更是通过数月乃至数年来体现的。那么动量投资策略要实施的话，本人有几个建议：一是投资标的周期选择，尽可能是具备中期动量特征的标的。比如一个月或一个季度体现了领先市场特征的股票，这样避免了短线博弈中出现的不可持续的动量；二是投资标的池的选择，单只股票的动量可能有其特殊性，因此我研究的是一个版块或行业整体的动量，这样避免了很多个股带来的偶然性；三是动量效应的评估的周期，应该是中期和长期特征。
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